PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с TSLA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.36

TSLA:

1.25

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.86

TSLA:

2.09

Коэф-т Омега

^VIX:

1.23

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.47

TSLA:

1.63

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.83

TSLA:

3.87

Индекс Язвы

^VIX:

48.22%

TSLA:

24.55%

Дневная вол-ть

^VIX:

173.46%

TSLA:

72.27%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

^VIX:

-75.47%

TSLA:

-28.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.55%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 5.27% против 35.36% соответственно.

^VIX

С начала года

16.89%

1 месяц

-33.66%

6 месяцев

20.21%

1 год

65.01%

3 года

-10.70%

5 лет

-6.35%

10 лет

5.27%

TSLA

С начала года

-15.55%

1 месяц

43.31%

6 месяцев

0.41%

1 год

89.35%

3 года

14.88%

5 лет

44.33%

10 лет

35.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Tesla, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и TSLA

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и TSLA

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 28.94% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...