Сравнение ^VIX с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или TSLA.
Основные характеристики
| ^VIX | TSLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | -13.83% |
| Дох-ть за 1 год | 10.54% | -17.04% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | -4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.44% | 70.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 27.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | -0.31 |
| Дневная вол-ть | 113.74% | 54.33% |
| Макс. просадка | -88.70% | -73.63% |
| Текущая просадка | -81.86% | -47.77% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и TSLA составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и TSLA
С начала года, ^VIX показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 1.98% против 27.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и TSLA
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и TSLA
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 75.33% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.